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2014年精算師考試復習筆記:風險理論

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風險理論

考試時間: 2小時

考試形式: 客觀判斷題

考試內容和要求:

考生應深入理解與掌握基本的保險風險模型:短期個體風險模型、短期聚合風險模型、長期聚合風險模型,以及這些模型的相關性質;掌握效用函數與期望效用原理,以及期望效用原理在保險定價中的應用;掌握隨機模擬的基本方法。同時還要求考生對損失分布擬合的一般統計方法有所了解。

A. 保險風險模型:(分數比例約為70%)

1. 短期個體風險模型(分數比例約為20%): 單個保單的理賠分布,獨立和分布的計算,矩母函數,中心極限定理的應用。

2. 短期聚合風險模型(分數比例約為30%): 理賠次數和理賠額的分布,理賠總量模型,復合泊松分布及其性質,聚合理賠量的近似模型。

3. 長期聚合風險模型(分數比例約為20%): 連續時間與離散時間的盈余過程與破產概率,總理賠過程,破產概率,最大損失過程,調節系數,再保險和分紅保險中的風險模型及其性質。

B. 效用理論及其在保險中的應用:(分數比例約為15%)

效用與期望效用原理,效用函數與風險態度,效用原理與保險定價,最優保險,效用原理的應用。

C. 隨機模擬的基本方法:(分數比例約為15%)

均勻分布隨機數與偽隨機數,隨機數的產生方法,離散隨機變量與連續隨機變量的模擬,隨機模擬的應用。

參考書目:

《風險理論》(中國精算師資格考試用書)修訂版主編 吳嵐 王燕, 原書主編 謝志剛,中國財政經濟出版社,2006年11月第1版:第四章至第八章

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